Las variables de entorno se definen para cada usuario; por tanto, para mi usuario xavi, puedo configurar la variable https_proxy mediante:
export https_proxy="https://proxy.ejemplo.org:8080"
Sin embargo, cuando ejecuto un comando mediante sudo, en realidad lo estoy lanzando como el usuario root, y por tanto, este usuario no tiene definidas las mismas variables de entorno que el usuario xavi.
Para que al cambiar de usuario a root el comando tenga acceso a las variables de entornos definidas para el usuario no-root, debe usarse el argumento -E o --preserve-env de sudo.
También es posible pasar sólo algunas de las variables de entorno al ejecutar el comando con sudo; puedes consultar todas las opciones en el manual de sudo.